Optimisasi Robust Melalui Second Order Cone Programming dengan Aplikasi pada Penentuan Portofolio Optimal
Penulis/Author
EPHA DIANA SUPANDI (1); Prof. Dr.rer.nat. Dedi Rosadi, S.Si.,, M.Sc. (2); Prof. Dr. Abdurakhman, S.Si., M.Si. (3)
Tanggal/Date
1 2014
Kata Kunci/Keyword
Abstrak/Abstract
Pada makalah ini, kami meneliti mengenai optimisasi robust (robust optimization), metode ini berguna untuk
menangani masalah optimisasi dimana data permasalahan tidak diketahui dengan pasti tetapi diasumsikan berada
dalam suatu himpunan ketidakpastian (uncertainty set). Selanjutnya Second Order Cone Programming (SOCP)
digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi robust. SOCP adalah masalah pemrograman konveks dimana
fungsi tujuannya berbentuk linear dengan kendala second order cone. Penerapan SOCP pada pembentukan
masalah portofolio mean variance berhasil dilakukan. Berdasarkan studi kasus, portofolio robust melalui SOCP
lebih unggul dibandingkan portofolio klasik ditinjau dari capital gain.
